文档介绍：银河 99 指数集合资产管理计划季度报告
(2014 年第一季度)
第一节重要提示
本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国建
设银行股份有限公司于2014年4月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和
投资组合报告等内容。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资
产,但不保证集合资产管理计划一定盈利。
集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告期间:2014年1月1日至2014年3月31日。
第二节集合资产管理计划概况
名称银河99指数集合资产管理计划
类型开放式、非限定性、存续期八年
成立日 2010年12月21日
报告期末份额总额 215,772,
投资目标本集合计划采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律
约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效
跟踪。
投资理念在工业化和城镇化的推动下,中国经济在今后较长时期
仍将保持较快增长态势,为资本市场的繁荣和发展奠定
了坚实的基础。指数化投资在确保获取市场平均收益的
同时,最大限度地降低投资组合的非系统性风险和投资
成本,可以为投资者提供分享中国经济增长和资本市场
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发展成果的有效投资工具。
本集合计划的业绩比较基准=95%×中证银河 99 指数收
投资基准
益率+5%×银行同业存款收益率。
管理人中国银河证券股份有限公司
托管人中机构中结算有限责任公司
第三节集合资产管理计划主要财务指标和业绩表现
一、主要财务指标(单位:人民币元)
本期利润-10,479,
净值增长率-%
期末资产净值 173,518,
期末每份额净值
期末每份额累计净值
二、业绩表现
截止 2014 年 3 月 31 日,本集合计划单位净值 元,累计单位净值
元,本期集合计划净值增长率-%。
三、本期每份额增长率与投资基准收益率的比较
阶段净值增净值增业绩比较业绩比较基准①-③②- ④
长率①长率标基准收益收益率标准差
准差②率③④
2014 年-% % -% % -% -%
一季度
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第四节管理人报告
一、投资主办人简介
赵胜利,北京交通大学工业管理工程专业毕业,中国人民大学在职研究生,
经济学硕士学位。拥有中国证券从业资格,逾15年证券从业经验。1997年,就职
于中华会计师事务所,先后参加齐鲁石化等十几家公司股份制改造和上市公司定
期财务审计工作;1998-2000年,就职于中国信达信托投资有限公司,在证券投
资部为中国石油等大型企业客户管理受托账户;2000年,加入中国银河证券研究
所,先后负责市场策略和汽车行业研究工作,高级研究员。从2008年1月,转入
中国银河证券资产管理总部工作。从2010年12月