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质押式报价回购交易及登记结算业务办法
深证会[2013]35 号
第一章总则
第一条为规范质押式报价回购交易,维护正常市场秩序和客
户的合法权益,依据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督
管理条例》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)部门规章、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
和中结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)相关
业务规则及规定,制定本办法。
第二条质押式报价回购交易(以下简称“报价回购交易”),
是指证券公司将符合本办法第三条规定的自有资产作为质押物,以
质押物折算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度,通过报价
方式向证券公司符合条件的客户融入资金,同时约定证券公司在回
购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益的交易。
第三条证券公司可以提交以下自有资产作为质押物:
(一)符合深交所债券质押式回购交易相关规定的债券;
(二)基金份额;
(三)深交所和中国结算认可的其他证券;
(四)现金。
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第四条以债券作为质押物的,标准券折算率适用《标准券折
算率管理办法》。
以基金份额及深交所和中国结算认可的其他证券作为质押物
的,标准券折算率另行规定。
以现金作为质押物的,标准券折算率为 1。
第五条证券公司应当建立健全风险控制机制,对质押物价值
进行重点管理,合理确定和控制报价回购交易的规模,并向深交所
报备。深交所对证券公司报价回购交易的规模实行总量控制。
第六条证券公司向客户发出报价,客户接受证券公司报价的,
向证券公司发出交易委托,证券公司接受委托并向深交所交易系统
提交交易申报,交易系统对可用额度内的交易申报即时进行成交确
认,向证券公司发送成交回报,并将成交结果发送中国结算深圳分
公司。中国结算深圳分公司依据深交所确认的成交结果为报价回购
交易提供相关登记结算服务。
第七条证券公司应当遵循诚实信用原则,如实向深交所交易
系统申报其与客户已经达成的真实交易意向,不得擅自伪造、篡改
或进行虚假申报。
证券公司擅自伪造、篡改或进行虚假申报的,应当承担全部法
律责任,并赔偿由此给客户造成的损失,深交所、中国结算及其深
圳分公司对此不承担任何法律责任。
证券公司与客户之间的纠纷,不影响中国结算深圳分公司依据
深交所成交结果已经办理或正在办理的相关登记结算业务。
第二章交易权限管理
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第八条深交所对报价回购交易进行交易权限管理。
第九条证券公司申请报价回购交易权限的,应当向深交所提
交下列材料:
(一)申请书;
(二)业务方案和内部管理制度等相关文件;
(三)《质押式报价回购交易客户协议》(以下简称“《客户
协议》”)、《质押式报价回购交易风险揭示书》(以下简称“《风
险揭示书》”)和《质押式报价回购交易产品资料概览》(以下简
称“《产品资料概览》”)样本(《客户协议》和《风险揭示书》
必备条款,以及《产品资料概览》格式详见附件);
(四)业务和技术系统准备情况报告;
(五)负责报价回购交易的公司分管人员、高级管理人员与业
务人员名单及其联系方式;
(六)证券公司指定的交易单元代码、自营证券账户号码;
(七)深交所要求的其他材料。
第十条深交所认为证券公司的申请符合规定的,为其开通相
关交易单元的交易权限。
第十一条证券公司可以向深交所提出申请,终止其报价回购
交易权限。
第十二条证券公司发生以下情形之一的,深交所可以暂停其
报价回购交易权限:
(一)违反相关法律法规、中国证监会部门规章、本办法及深
交所和中结算业务规则;
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(二)因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等原
因导致质押物不足;
(三)证券公司资金划付失败;
(四)深交所认定的其他情形。
第十三条证券公司发生以下情形之一的,深交所可以终止其
报价回购交易权限:
(一)严重违反相关法律法规、中国证监会部门规章、本办法
及深交所和中结算业务规则;
(二)证券公司进入风险处置或破产程序;
(三)证券公司连续两个交易日无法完成资金划付;
(四)因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等原
因导致质押物不足,且证券公司未能在规定的时间内采取有效措施
使其报价回购可用额度不小于零;
(五)深交所认定的其他情形。
第三章客户适当性管理
第十四条证券公司应当建立客户资质审查制度,制定客户资
质审查标准,