文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
金融风险测度统计研究
姓名:吴拥政
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:宋光辉
20040508
要摘金融是经济的核心,金融安全直接关系到经济安全。金融风险是现代金融活动中客观存在的事实。世纪年代以来的一系列金融危机引人深思,金融危机源自金融风险的积累与放大,使金融体系受到根本性威胁和破坏,危及一个国家乃至世界的金融安全与经济安全。本文从有效市场假说头中问谐〖说鼻腥虢鹑谑谐。越鹑诜缦詹舛任;】U寡芯俊J紫龋游⒐入手,深入进行金融风险测度理论与实证研究,理论研究在风险价值和重标极差法/的金融市场风险测度研究的基础上,继续探讨风险价值法在金融信用风险、流动性风险测度方面的应用,特别是对商业银行信用风险、流动性风险的测度。实证研究包括风险价值ǖ慕鹑谑谐》缦詹舛取⒅标极差/法的金融市场风险测度和风险价值ǖ慕鹑谛庞梅缦詹舛三方面。其次,针对加入院螅夜鹑诟母锷钊搿⒖7爬┐蟮母咭G螅以及面对金融国际化浪潮给我国金融发展带来的挑战,利用两种市场理论,特别是分形市场理论,根据金融风险测度实证研究的结果,着眼于宏观金融,深入研究并且提出了新时期我国实施金融监管的基本策略与核心策略。本文特别强调,我国加入院螅捎诮鹑谑谐∪涨鞲丛踊Ω米帕Υ佑行谐〖偎和分形市场假说椒矫娑越鹑诜缦战卸嘟嵌鹊淖酆喜舛妊芯俊=鹑诜险控制、金融监管实施和金融安全维护需要有机地协同,三者在本质上是一体的。关键词:风险价值ǎ恢乇昙ú疭ǎ唤鹑诜缦詹舛龋金融风险控制;金融监管;金融安全硕士学位论文
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日期:节』月∥日作者签名:吴拥砍啸州昶诹热美拥欢导师签名:垂元娣⒈C芸冢凇!D杲饷芎笫视帽臼谌ㄊ椤学位论文版权使用授权书学位论文原创性声明日期:盈卅肆,月湖南大学本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位本学位论文属于⒉槐C茉弧朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉”作者签名:论文。一’”
第绪论选题背景及意义文献综述新时期,金融国际化、一体化进程不断加速,我和实践能力,敏捷地抓住机遇,迎接挑战,稳健地增加资产收益,我国加入荒甓嘁岳矗鹑谝导涌炝巳谌牍式鹑诜⒄沟牟椒ァT诘今金融国际化的浪潮中,国际竞争日益激烈,金融业的发展面临着机遇与挑战、利益与风险并存的格局。金融是经济的核心,金融安全与经济安全紧密联系。现代社会,金融系统的局部甚至一个金融机构,如果没有有效地防范金融风险,就很可能产生连锁反应,发生多米诺骨牌效应,从而导致一个国家乃至国际性的金融危机,破坏金融安全和经济安全。入世保护期结束以后,我国金融业面临全面融入国际金融发展的机遇和挑战。际化浪潮的更大冲击。放眼世界,立足本国,尽快提高防范金融风险,化解金融规避金融风险,有效地实施金融监管,维护金融安全和经济安全,是我国金融和经济发展所面临的重大课题。金融风险测度是金融风险管理的基础与核心,金融实践的发展给金融风险测度研究不断提出新的问题。特别是在过渡时期,我国金融风险多种多样,系统性风险与非系统性风险广泛存在,金融机制不够完善,政府干预行为不够规范。着眼宏观,从微观金融入手,开展我国金融风险测度与控制的理论研究和实证研究,是日前的重要课题。进行金融风险测度与控制研究,可以为新时期我国实施金融监管、维护金融安全和经济安全寻求理论支持,提出契合时代的新思路、新策略。从而实现敏锐进行金融运行的监测预警,科学调控金融与经济的发展趋势。及对防范金融风险,化解金融危机,确实保证我国金融与经济的快速、持续与健康发展。风险测度即对风险的定量分析和评估,是风险管理的基础与核心。随着金融市场、金融理论、金融工程的发展,金融市场风险的测度方法不断得到新的突破,推动金融风险测度理论、方法的发展。主流的金融市场风险测度方法的演迸都以有效市场理论为基础。世纪年代以前,人们对金融风险的研究主要还是定性研究辏铮砜宋硕士学位论文
定量分析即数理分析理论的先河,其以均值一一方差选择为基础的模型被称为马幽P妥畛醯母怕释臣苹!U植汲龇ⅲ颉芭治病狈植肌⒎植寄夂于年给出资本资产定价模型⋯,斯蒂芬·罗斯型一,反映不同投资