文档介绍：首都经济贸易大学
硕士学位论文
对消费信贷中个人信用评价方法的探索
姓名:王绍辉
申请学位级别:硕士
专业:统计学
指导教师:柯世才;文兼武
20040301
内容提要信用问题是关系到我国市场经济健康、有序发展的重大问题之一,也是影响我国消费信贷发展的主要瓶颈。当各商业银行大力发展消费信贷以求增加利润时,如何规避个人信用风险、提高信贷效率,就成为各商业银行关注的焦点。这就需要一套准确、简洁、实用的个人信用评价方法来适应商业银行贷款业务的市本文运用理论与实践相结合的研究方法,在尽可能广泛收集国内外有关个人信用评价实践资料的基础上,通过具体分析,从中归纳出个人信用评价方法的一般实质,以此来建立个人信用评价的统计方法框架。在此基础上,结合个人信用评价的特点,构建起符合我国国情、具有应用价值的个人信用评价方法体系。基于以上思路,本文以多指标综合评价为方法论基础,来安排篇章结构。除导言外,全文共分三章。第一章从统计学的角度对现有的各种个人信用评价方法作适当的分类,从中概括出各种方法的共性,以及个人信用评价需要解决的闯题。第二章紧紧围绕着个人信用评价指标的设计、多个指标的合成、风险等级数的划分等内容,来构建个人信用评价方法的框架。第三章则根据前面构建的框架,。从本文的整体架构可以看出,本文的写作并不停留在个人信用的分类、发展消费信贷的意义、评价的作用等表面层次,而是在多指标综合评价的方法论基础上,构建了个人信用评价的统计方法框架,并在研究方法和内容深度上有了一些探索性的思考和研究,为个人信用评价提供了操作性强的量化手段,具有一定的应用价值和实践意义。关键词:个人信用评价消费信贷多指标综合评价场竞争。
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爱锯婷学位论文作者签名:毛锯劣独创性声明学位论文版权使用授权书签字日期:蚰甓嗯蛳签字日期四绛弓月同签字日期:甪,年弓月方。日本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得首都经济贸易大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名本学位论文作者完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权首都经济贸易大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ导师签名:
引言关于个人信用评价要比较准确的理解“个人信用评价”,就应该首先弄清楚“个人信用”和“评价”这两个词的含义和应用背景。辞海给出了信用最一般、最普遍的解释:信用为“诚实,不欺;遵守诺言”。具体到经济领域,大英百科全书则把信用定义为:信用是指一方人或贷款人┯醣摇⑸唐贰⒎窕蛴屑壑と硪环债务人或借款人承诺的将来时间偿还的交易行为。个人信用,顾名思义,是指建立在信用基础上的涉及个人的信用。因此,所谓个人信用疚娜衔#侵敢恢纸在对个人在特定的期限内付款或还款承诺的信任的基础上的能力,它是个人无需付款就可以获取商品、服务或资金的能力。评价的辞典解释为“人或事物按品质、特性等划分的等级”。据此可知,评价的对象是“人或事物”,评价的结果是“等级”,确定等级的依据是“人或事物的品质、特性等”。根据上述分析,评价在一定程度上可以看作是统计学上的根据上述分析,本文就可以初步界定出“个人信用评价”的含义:个人信用评价是指通过考察影响个人信用状况的各种因素,使用科学的方法,对个人信用状况进行测定,或者说对个人无法履行其付款或还款承诺的可能性进行测定,并将测定结果划分出若干等级,以简明的记号或文字加以表示。从理论上讲,对个人无法履行其付款或还款承诺的可能性可以利用概率工具如违约概率、信用风险分布等来直接衡量宦壅庵指怕适侵鞴廴范ǖ幕故强凸廴范ǖ。然而,本文所论及的大多数个人信用评价,尽管从本质上讲也是对这种可能性进行测定,但不是利用概率工具来直接衡量,而是通过间接迂回的办法,即通过对个人信用状况有关因素的分析来间接的测定个人无法履行其付款或还款承诺发生的可能性。个人信用分为个人消费信用和个人经营信用两类。个人消费信用,即通常所说的消费信贷,是指金融机构对消费者个人发放的、用于购买耐用消费品,如房屋、汽车、家具等,或其他费用的贷款。个人经营信用是指企业信用的人格化和具体化,即指个人以赊销或贷款为手段来获取收益。在现代市场经济中,商业银行作为主要的授信机构,承担了个人信用的主要风险。本文主要从商