文档介绍：长沙理工大学硕士学位论文基于奈夜7攀交鸱缦盏难芯逢吐塞左明教援篮迦堡王盔堂金融堂至崛莸生墨旦楚筮堕熬援学校代号:学号:密级:公开学位申请人姓名导师姓名及职称培养单位专业名称论文提交日期论文答辩日期答辩委员会主席
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摘要我国开放式基金从成立到发展至今,有十几年的历史。虽然发展的时间较短,但是随着金融市场的全球化,以及我国资产市场的对外开放,开放式基金的风险已经成为基金管理者、投资者以及金融监管者深入研究的重要问题。在此背景下,本文以实证分析为主,理论分析为辅的研究方法,基于风险度量理论晕国开放式基金的风险进行应用研究。本文首先阐述了开放式基金的定义以及依据投资风格的基金分类,在比较封闭式基金的基础上,剖析了我国开放式基金的特殊性。从我国开放式基金的发展历程入手,详细分析了我国开放式基金的风险种类,并指出市场风险是我国开放式基金所面临的主要风险。接着,对风险度量的椒ń辛巳娼馕觯亩ㄒ寮霸沓龇ⅲ虻ソ樯芰薞几种常用的计算方法,并给出了型的准确性检验的方法,进一步的,对姆纸夤ぞ呓邢晗覆觯纬闪艘个较完整的系统。本文应用基于砺鄣腉模型对我国开放式基金的风险进行了实证研究。第一部分的实证研究为:对选取的样本基金进行统计特征描述以及假设检验,以单只基金为例选择合适的模型,再利用此模型在三种不同的分布下来计算基金的缦罩担允抵そ峁辛俗既沸约煅椋⒍员菊陆行〗帷5诙糠值实证研究为:对单只基金应用姆纸夤ぞ呓惺抵ぱ芯浚诿枋龌鸷凸善统计特征和假设检验的基础上,计算了组合的边际⒊煞諺以及增量并进行分析小结。结合我国开放式基金现实的情况,本文给出了基于实证研究的一些启示,并针对开放式基金风险管理的现状,提出了一些建议。最后对本文的研究进行梳关键字:开放式基金;砺郏籚分解工具;P停理和总结。摘要
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