文档介绍：万方数据
部分信息下均值讲钭荚蛳碌耐蹲首楹衔侍庋芯刘宣会·,张金燕,,张柯妮,,任芳国耆畔⑾碌耐蹲誓P数学的实践与认识摘要:研究了部分信息下,,,:投资组合;部分信息;马尔科夫调制参数;非线性滤波;匠在现代的金融领域中,证券的投资本质上可以分为风险投资纾汗善和无风险投资纾赫,能够合理分配风险资产和无风险资产投资的比例,使投资者获得最大的收益,,投资者观测到的仅仅是股票价格.】首先在年运用鞅方法对部分信息下证券组合问题进行了研究,⑾旅菪в煤碌耐蹲首楹衔侍猓⑶比较完全信息下和部分信息下的结果.】,本文对上述模型首先进行进一步完善:考虑金融市场中重大宏观因素缇梦;问录对股价的冲击,股价出现跳跃,将模型中股票价格考虑为跳扩散模型;考虑金融市场重要因子缯危茫缁岬对风险证券收益的影响,即将风险证券的随机收益参数化,而这种重要因子过程为状态有限的马尔科夫链,。【κ奔淠诘耐蹲首楹衔侍猓偕枋谐∩嫌辛街肿什恢质俏薹缦兆产假设为某债券,其价格过程记为硪恢质欠缦兆什偕栉D彻善保浼鄹窆碳俏猻,则它们分别满足下列随机微分方程:.西安工程大学理学院,,:资助项目:陕西省教育厅科研计划项目;陕西省自然科学基金琋.
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