文档介绍：万方数据
基于基准过程的动态均值一方差最优投资组合选择芾砜蒲刘利敏唬で煜数学的实践与认识摘要:利用动态规划方法研究了基于基准过程的动态均值一方差最优投资组合问题,证明了识别定理,:均值一方差投资组合选择;识别定理;基准过程;有效前沿均值一方差最优投资策略选择问题是晔状翁岢龅模⒘说ナ逼情形下均值一方差最优投资组合,并得到了有效前沿,,.】分别解决了多时期和连续时间均值一方差策略选择问题,.【刻岢隽舜衅撇拗频亩嗍逼诰捣讲畈呗匝≡衲P停.】,一个是带跳模型的均值一方差最优投资策略选择问题,另一个是公司在均值一方差准则下的资产一负债管理问题】..【垦究了均值一方差标准下多时期资产一负债管理问题,;.【垦芯苛瞬煌瓯附鹑谑谐∩洗懈赫连续时间投资组合选择问题,并利用一般随机线性二次技术获得了最优动态策略和均值一方差有效前沿的闭式解;.芯苛舜刑逯谱;,投资组合的选择都是以策略的财富过程或者公司的资产过程为研究对象,并没有对财富过程进行比较,,有时投资组合策略的选择可能不是考虑自身财富过程,而是考虑财富过程相应与其他目标过程,,本文提出了相应与一个基准过程的最优投资组合策略选择问题,将财富过程与基准过程的差作为剩余过程,,,河南新乡收稿日期:资助项目:国家自然科学基金琋,’’’’’’’,’,’~。·。·。·。·。·。·,
万方数据
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