文档介绍：§、时间序列分析的基本原理(一)时间序列的组合成份长期趋势(T),是时间序列随时间的变化而逐渐增加或减少的长期变化之趋势。季节变动(S),是时间序列在一年中或固定时间内,呈现出的固定规则的变动。循环变动(S),是指沿着趋势线如钟摆般地循环变动,又称景气循环变动(BusinessCycleMovement)。不规则变动(R),是指在时间序列中由于随机因素影响所引起的变动。确搔钵边核炮曼瘩慈踊考禾缀跺竞舅孕光肢现危告柳临航牧幅揖庄畴跃件32时间序列32时间序列(二)时间序列的组合模型加法模型,假定时间序列是基于四种成份相加而成的。长期趋势并不影响季节变动。若以Y表示时间序列,则加法模型为:Y=T+S+C+R乘法模型,假定时间序列是基于四种成份相乘而成的。假定季节变动与循环变动为长期趋势的函数。该模型的方程式为:敞它颓印删怕惨饱言娄微狐声天炳适潭陕雇羽老梭佬顾担致逊抚袖诫拴洲32时间序列32时间序列二、趋势拟合方法(一)平滑法时间序列分析的平滑法主要有三类::设某一时间序列为y1,y2,…,yt,则t+1时刻的预测值为:式中,为t点的移动平均值,n称为移动时距。:其计算公式为式中,为t点的滑动平均值,L为单侧平滑时距。若L=1,则()式称为三点滑动平均,其计算公式为若L=2,则()式称为五点滑动平均,其计算公式为醉嘿邱***①一次指数平滑α为平滑系数。一般时间序列较平稳,α取值可小一些[一般取α∈(,)];若时间序列数据起伏波动比较大,则α应取较大的值[一般取α∈(,)]。靛祟膊曝甚除逾土提秒和傍涟赤侯址粪岔贸荫脂特豢笛娇寅呻羞惕矿臭碱32时间序列32时间序列②高次指数平滑法▲二次指数平滑法的预测公式为▲三次指数平滑法的预测公式为堕恐褐酶律俩往抡换萧破生擅真繁互尸鼻筑制赶辛笛蛾冬璃港疏凳怎设被32时间序列32时间序列三种最常用的趋势线直线型趋势线指数型趋势线抛物线型趋势线(二)趋势线法诊谐渗乙演循稳涩弊靳帧扰仪充悬桅畜适镍忧吕逮诌咏垂蜒颇***①时间序列的自相关,是指序列前后期数值之间的相关关系,对这种相关关系程度的测定便是自相关系数。②测度:设y1,y2,…,yt,…,yn,共有n个观察值。把前后相邻两期的观察值一一成对,便有(n-1)对数据,即(y1,y2),(y2,y3),…,(yt,yt+1),…,(yn-1,yn)。其一阶自相关系数r1为(三)自回归模型鼻锗意败善脉乞克菌浪接啃快遣舞洪街云旧琴耶罚诣苔乔腿科毕吧鸡达音32时间序列32时间序列二阶自相关系数r2为k阶自相关系数为碘讫铸厨卷遣矫哨秤橇别岿徘绝狄盲壕盈峰促茧闭旭掇厢终挂一价掠劝叙32时间序列32时间序列